铁矿石增仓反弹 或高位承压大幅震荡洗盘

2023-04-23 16:14:35    来源:金融界网站


(资料图)

期货:铁矿石1509周二延续反弹,收387(+7),总增仓5.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分增减调仓、总体小幅增仓、持仓集中度略增,多头部分集中增仓、增仓量偏大、持仓集中度大增;多头增仓挺价较积极,空头抛压相对偏弱,盘面延续偏强;短期增仓反弹,或有高位承压大幅震荡洗盘,注意385-400区资金增量流向。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸390(0),日照380(-5),连云港(行情601008,咨询)385(-5);6月新加坡掉期46.6(美元/吨)(0)、普氏62%铁矿石指数47.5(0),BDI指数(航运)上涨。近期受环保治污钢厂减产和港口库存维持高位影响,国内大矿政策偏弱,需求较弱,矿商抛货为主,港口维持弱势下调格局。当前部分原来限产钢厂开始复产,港口库存小幅下降(周二全国34个港口铁矿石库存9590万吨,较上周五下降51万吨,较上周二下降67万吨,降幅较小),矿石期现货后期跌速或减缓,预计二季度供大于求格局将持续。

简要策略:铁矿石1509或反弹高位承压大幅震荡洗盘,注意385-400区资金增量流向:波段操作:持空20%,站稳390平空,若下探370附近支撑较强可减仓、390-400区承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%,若下探370附近支撑较强可减仓、390-400区承压则补空,收盘387破位则留空。

策略分析:近期受港口库存较高、环保治污需求减少、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势调整格局。目前期货资金持续增仓,若基本面、政策面无较大变化,行情或跌至350以下。短期矿石大幅杀跌后进入反弹承压大幅震荡洗盘阶段,宜减少操作、高位布局空单,注意4月份钢厂复产对近月盘面影响,后期整体料延续下跌趋势,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:4.10/五9:30公布居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数月度报告

标签:

X 关闭

X 关闭